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汇商那点事:外汇EA在2020年又开始火起来了,兼谈净值型外汇EA的衡量标准、模式和前景

2020-05-22 09:35:22

题记:大家有没有发现,最近搞外汇程序化EA的人,又多起来了。上一次EA的火爆,还要回到2016年到2017年。后来,跟单社区火了。现在跟单不太

题记:


大家有没有发现,最近搞外汇程序化EA的人,又多起来了。上一次EA的火爆,还要回到2016年到2017年。后来,跟单社区火了。现在跟单不太火了,EA又重新火起来。
今天附文章两篇。 关于外汇程序化交易的。

第一篇本文写于2019年11月6日。 那时,我刚把精力投放到程序化的入门学习上,才两个月。 取得了一些进步,对技术性的很多难点依然感觉困难重重。 今天,关于EA的编程已经进步很多了 ,每天仍然把最核心的精力放在学习代码的写作上, 迄今八个月。 古人说:夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰、三而竭。 要趁着这一鼓作气的力量,把事情办得更深入一些。 这八个月,对程序化交易的很多东西有了深入的认识。 我认为这是一条很值得去走的道路。   

第二篇写于2017年6月13日。关于程序化EA的商业模式探讨。这几年写过很多关于EA的文章。有时候我自己也会翻出来,再读一读。因此和大家予以分享。

 

  ------ 2020年5月21日


第一篇:外汇EA都是忽悠?那是你家EA不好,程序化代表着交易的未来


汇商那点事周主编最近投入旺盛的精力,放到MT4的量化编程上,独立学习研发自动化交易EA。加过周主编微信的朋友,在朋友圈看得到,为EA花费两个半月,大部分时间都是通宵学习写代码。
这一幕,和十年之前,有半年的时间,周主编天天通宵研究股票,如出一辙。五年之前,主编天天通宵研究外汇交易,也是历历在目。
我知道凌晨几时几分,上海的天会蒙蒙亮。微微的晨光在天边稍微放出些绚丽的色彩,就是我早上开始睡觉的时候。当你为一件事情入迷,不会有失眠、焦虑等问题,因为实在太困。九月末那一周,我测试EA代码渐入状态的时候,在办公室的地板上躺了一周。没有被子,没有床。睡沙发,太软,浑身疼。索性,直接往地板上一躺,这硬板床的感觉还挺好。

写代码比较好的感觉,就是经常忘记了自我的存在。吃什么,睡哪里,都不要紧,也不重要。每一天,当K线图按照我设想的逻辑,用EA进行解构的时候,我感觉到内心的喜悦和恬静。在K线复杂的迷宫里,我仿佛成为了移动迷宫中的英雄少年。这么多人逃不出交易和K线的迷宫,被怪兽和陷阱阻挡,我却用才华和勇气带领所有人,逃出了迷宫,迎来希望。
听说人要疯了的时候,想法经常就是这样。我忽然想起一个词,可以叫EA疯人院。那些想造永动机、“不劳而获”的量化交易研发者,都试图去找到这么一个捷径,实现对虚拟随机世界运行规律的把握。这是理性主义者中的唐吉坷德,还是现实中的锤子老罗?
稳定运行的EA,我是亲眼见到过一些的,有过一两年记录的。在MyFxBook上,稳定三四年全自动运行的EA账户展示,更多。
因此,量化交易这事,在外汇交易中我们称之为智能程序化交易(EA),不少人是有着成功经验的,有先例可循。
通宵这事情,我是决然不提倡的,无论是程序猿,还是操盘手,通宵伤身,损耗效率,从中长期来看,不是什么好事。作息颠倒的毛病,十几年来没有改掉过。特别是干了职业交易员这一行后,睡眠受到的影响挺大,总觉得心里有事。单子没平掉,心里隐隐约约是一直记挂的,即便抗压能力已经不错,还是能感觉到不踏实。

这也是我下决心,决定一鼓作气,要攻破自动化交易编程的缘由。在我年轻的时候熬了十多年,熬到现在积累了一些交易中的经验和教训。在未来我再继续熬十年二十年吗?人生有很多精彩的事情要做,交易只是其中之一。我们不能让交易把我们所有的精力,都消耗进去。
我是理工科出身,还算喜欢数学、计算机、工程之类,有一点基础。我一直相信,科学和计算可以破解我们见到的事物运行规律。无论是日月星辰,还是细胞、DNA、粒子,或者是K线的随机运动。
因为相信,所以看见。

我看见的,是一个自动化交易带来的广阔未来。
随着5G的应用,以及人工智能时代的彻底开启,机器学习、深度学习、神经网络这些看起来有点不靠谱、跟普通人不沾边的事情,越来越走近我们的生活和工作。智能的时代,是真的处于开端了。

资产管理机构、券商、交易员等,凡是想要从事金融交易的人士,都不得不正视一个事实,即程序化交易的浪潮和应用已经成为时代的洪流,总有一天它会把我们散户传统的手工交易冲击得片甲不留。

EA交易更为精准,更为有效,执行有力,永不疲倦,不会带情绪,还能不断迭代和升级换代。这些是我们古老的手工交易,没有办法去比的。

人总是会老去,再好的状态和神勇,都会随着时间的流逝,归于平庸。我们不能指望,靠着我们所谓杰出的才华和自律,去完成交易的常年如一日。我们想一想,主要的失败、失误,不都是由人为情绪、不严谨、不科学带来的吗?也许是困了,可能是一时贪婪了,也可能是被杂事干扰了,总之人辛辛苦苦积累的各种能力,在时间面前是很不靠谱的。此外,人是生物,身体机能、精神状况会不断发生变化,会随着变老而呈现总体的机能退化。

当然,人本身具有很多优势。直观、经验、盘感,这些是程序化EA无法比拟的。EA用执行、严谨、持续、可迭代,把人类的压倒性优势,给替代了。
交易成不成功,并不需要太好的盘感,也不需要太好的技术。不犯大错,就能和时间做朋友,可以在时间中赢得财富和自由。EA是实现这一途径的最好载体。
市场上存在大量的EA,是为开发客户而去,而不是创造净值价值。这些EA损害了人们对于程序化EA交易的客观评价,使得EA不靠谱之说广为传播。其实,有一句话说得好:不是EA不靠谱,只是你家EA不靠谱。
EA靠不靠谱,关键是看EA背后的策略和逻辑,看编写EA的人。人驱动和掌控着EA所有的交易行为,这世上并没有EA靠谱不靠谱之说,只有人靠谱不靠谱。您说呢?
基于MT4编程的MQL开发者社区,在国内严格来说,目前已经没有。想找到写EA代码的系统性教程,通俗易懂,深入浅出,也相当困难。这段时间我在摸索的过程中,深有感触。

(第二篇)浅析净值型外汇EA的衡量标准、模式和前景

 

本文重点分析的是外汇EA中的净值型EA,它作为一款营销工具,和打开市场的利器,我们怎么看待它,评估它的利弊。
外汇IB业务,俗称外汇代理商,从客户的交易中获取一定的佣金。这项事业,具有广阔的前景。当前大部分代理和资管,都在使用EA开发业务。

外汇EA已经成为市场开发的必备工具。在当今时代,没有比EA更容易让客户容易接受的营销工具了。自动化交易的浪潮,已经席卷整个金融行业,无论是股票、期货还是外汇,都在自动交易的美好前景下,迎来大量新入行的增量客户。

代理商如果拥有一款高品质的EA产品,等于打开了一扇通往顶级商业模式的大门。在外汇程序化EA领域,我认为EA产品可以分为两种, 净值型 刷单型EA。 净值型EA由于稳定,安全,所有具有无比广阔的商业空间和价值。
净值型EA:
主打轻仓低回撤,以全自动交易为主,基本上能抵御各种大型极端行情。极端行情分为两种:闪崩和V型急速大反转。闪崩这样的行情,典型的像瑞郎黑天鹅事件和英镑黑天鹅事件。瑞郎事件无法避免,不过它属于几十年一遇,要规避这样的事件,就要避免去做小货币品种。英镑黑天鹅事件,虽然闪崩行情在800点,打爆很多账户。我们说,英镑闪崩行情,是有效考验我们策略和仓位资金管理的时候。800点就能造成巨额亏损,只能说明EA策略和产品有问题。我们认为,净值型EA必须能够具备抵抗1500点以上的闪崩行情,而不会对账户造成大幅亏损风险。
至于说V型大反转,我们要求EA策略做到急速转向,顺势而为,紧随大趋势大行情,在行情大反转的时候和超级大单边的时候,EA应该是赚大钱而不是亏大钱。
只有这样能抗极端行情风险的EA,才有能力去从事大规模的资产管理和账户代挂,才有能力实现交易运营的全自动化、无人工值守和避免手工介入。
一款好的净值型EA的衡量标准:
我们认为,月收益2%,单日平均回撤幅度在1到1.5%以内,底仓一万美金开0.01手到0.03手不等。非典型意义的马丁加仓型。极端行情回撤在8%以内,一年很难遇到一两次。
净值EA的用途:

 

做稳健的理财型产品,做大你的管理规模和客户规模,是净值型EA的最大出路。
使用净值型EA给客户使用,是把客户当做理财型客户来看待。获取的收益,应该是理财收益的两倍多即可。即客户的年化收益10%到12%附近。加上代理商的运营成本和利润,那么把净值型EA的总收益,放在24%附近即可。即月收益2%。
为什么要降低客户的市场预期?是因为总收益过高,会产生各种各样的账户动荡。而2%的月收益,低回撤型EA是可以做到的。一万美金,一周账户盈利50美金。这就是净值型EA的收益目标。
净值型EA的两大盈利目标:
做大规模赚佣金;做大规模做净值分成。
做净值的EA,在佣金方面往往不会有很大的交易量。佣金只是一个附带产物。但不是说不能做佣金。当资金规模足够大的时候,佣金也是一笔可观的稳定收入。
净值型EA,还可以考虑的一个盈利方向,就是做净值的PAMM分成。当然, 一些正规的FCA全牌照监管经纪商,是没有PAMM自动分成账户类型的。因为FCA对资产管理从事的分成模式,有着严格的资质要求。其他的大部分平台商都是有这种账户类型的。
净值的分成模式,通常是三七分成。操盘方拿到三成。同时,操盘方往往也是代理商,他们还可以额外拿到交易佣金。虽然净值型EA的佣金并不多。
净值型EA的扩散型商业模式:
我们说,EA本身就是一款交易信号。在自动化交易时代,只要有好的交易信号,就可以在稳定的交易信号源上做出新的商业模式。
1、 用外汇EA作为工具,来产生稳定的低回撤型净值EA信号源。然后,对外售卖信号源的VPS费用。把EA挂在VPS上有好处,就是可以防止客户破解,同时保障账户的24小时无间断运行。VPS的交易速度也快。
2、多个优质信号源,可以全新叠加出跟单社区的概念。一个信号源是一个单一的跟单信号,如果制造出几十上百个不同品种、不同周期的低回撤信号源,那么这就是用EA产生了一个信号源社区。
信号源社区在当今来说,有着非常不错的商业模式。那就是可以用产品组合序列,对外收取代理商服务打包的加盟费。加盟者,交纳例如20万的加盟费后,就可以享受这些稳定的信号源跟单服务。加盟费折价,在单个信号源的费用中一一扣除。信号源社区,对于加盟商他们开展客户业务,是一个比较大的帮助。
3、优质的净值型EA代挂账户,当出现几十几百个稳定交易的账户后,就是一震撼的演示效果。此后的商业模式就十分好操作,比如召开信号源VPS跟单的招商加盟大会,做全国各地的线下活动,帮助代理商入金做客户做交易量,都是十分好的选择。
以上,汇商那点事周主编原创。
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